A forward-looking risk management tool for Swiss pension funds

La capacité des fonds de pension suisses de jouer leur rôle social est mis en péril par le vieillissement de la population ainsi que par une probable baisse des rendements financiers dans le futur. Etant donné que les taux d’intérêt devraient rester bas durant des années, les fonds de pension seront contraints de continuer à élargir leurs perspectives d’investissements. En outre, les méthodes de gestion des risques basées sur les données historiques sont encore largement utilisées, quand bien même il a été démontré qu’elles n’étaient pas appropriées. 

Ce projet a pour but de développer un outil basé sur des algorithmes vivant à optimiser le drawdown. Il devra permettre au partenaire du projet d’utiliser son expérience dans le trading de produits dérivés pour améliorer le profil rendement-risque de son portefeuille de titres.